#14 [바이낸스 선물] 백테스팅 결과 및 새로운 전략 구상하기

 

오늘은 최근 고안한 새로운 전략방법을 어떻게 구현할 수 있을까 고민해보도록 하겠다.

 

 

 

 

< 지난 포스팅 >

https://jayindustry.tistory.com/87

#13 [바이낸스 선물] 에러해결 및 코드수정

 

 

지난 포스팅까지는 현재까지 만든 자동매매봇과 서버스크립트의 에러를 최종적으로 해결하였다.

지금은 위 스크립트들를 실행시켜놓고 실전수익률을 체크중이다.

 

 

 

 

 

[ 개요 ]

 

하루동안 실전테스트를 진행하면서 어떻게 기존전략을

업그레이드 할 수 있을까 고민해보았다.

 

 

1. 백테스팅 결과

2. 기존 전략의 문제점 및 해결방안

3. 새로운 지표 및 전략

 

 

 

 

 

[ 내용 ]

 

1. 백테스팅 결과

 

 

 

 

"실전매매법_1"

 

 

 

약 72일간 진행한 백테스팅 결과에서 359회를 트레이딩하였고, 순익은 25%이다.

커미션(수수료)을 0.01%씩 부여하면 약 16%로 순익이 줄어든다.

 

 

 

 

 

2. 기존 전략의 문제점 및 업그레이드 기준

 

현재 내 전략은 승률은 높으나, 매매빈도가 너무 낮고, 수수료를 감안하면 기간에 비해 수익률이 너무 낮다.

원인을 파악하고 어떻게 바꾸면 좋을지 고민해보겠다.

 

 

 

 

< 원인 파악 >

 

1) 나의 전략은 횡보할때는 적합하나 한 방향으로 훅 치고올리거나 내릴때는 잘 먹지 못한다는 단점이 있었다.

 

 

5분봉 BTC 기준이다. (파랑은 롱진입, 분홍은 롱 종료)

위 같은 횡보장에는 타점을 비교적 잘 찾아내는 것 같다.

 

 

 

 

하지만 위와같은 위로 훅! 치고올리는 부분에서는 수익을 별로 내지 못하였다.

 

 

해결방안)

종료조건이 아직 치밀하지 못한것같다.

추세 및 추가지표로 종료 조건을 더 정밀하게 만들어야겠다.

 

 

 

 

2) 단기적 과매수상태에서도 매매를 진행한다.

 

예를들어 급격하게 오른 후 박스권을 횡보할 때 이다.

이 땐 5분봉은 MFT(Money flow index) 과매도가 나타난다 하더라도

15분봉, 1시간봉 등은 과매수일 경우가 있다.

 

이럴땐 롱진입하면 리스크가 크다. 아니나다를까 이럴때 많이 손해를 보는것 같았다.

 

 

1시간봉으로 과매수상태이면 당분간은 쭉 빠지는게 맞다.

하지만 5분봉은 너무 짧기에 그 안에서도 과매수 과매도 상태를 왔다갔다한다.

위 사진에서는 이런 상황일 때, 마구 손절하는 모습을 보인다.

 

 

 

해결방안)

차트에서 보이는 흰색선은 EMA이다.

EMA아래에 있을땐 숏포, 위에있을땐 롱포를 잡는 등

상승추세 혹은 하락추세에 따른 롱포, 숏포지션을 유동성있게 설정해야겠다.

 

 

 

 

3) 의미없는 포지션이 많다.

 

위 사진에서는 또 하나 문제점이 있다.

바로 수익률, 손실률이 거의 없는 상태로 포지션이 진입 및 종료된다는 것이다.

이러면 수수료만 빠져나가서 결국엔 손해이다.

 

 

해결방안)

진입 및 종료 조건에 지표와 조건들을 추가하여 더 정밀하게 만들어야겠다.

 

 

 

 

3. 새로운 지표 및 전략

 

위의 해결방안들을 고려해보면,

진입 및 종료에서 좀 더 정밀한 지표, 조건들이 필요해보이고

상승과 하락추세를 알려주는 지표 또한 필요하다.

 

그래서 트레이딩뷰에 있는 유료지표인 모든차트패턴이라는 지표를 활용하려고한다.

 

 

이는 자동으로 차트를 분석하여 다양한 차트패턴을 알려준다.

다만, 트레이딩뷰에서 제공하는 것이라 오픈소스가 없다는 것이다.

알람설정도 되지 않는다.

 

이를 어떻게 구현할지 고민하던 찰나,

패턴들을 따로따로 쪼개어 지표로 볼 수 있었다.

 

 

이런식으로 따로 추가하여 볼 수 있는데,

이렇게 낱개로 되어있는 지표는 알람설정이 가능하다!

 

내가 좋아하는 패턴들만 가지고 알람들을 설정해보도록 하겠다.

 

EMA추세와 이 차트패턴들을 조합하여 좀 더 정밀하게 구현하면 승률과 수익률이 조금은 개선될 것으로 보인다.